Оскільки економіка, як складна, систематично змінювана нелінійна система, органічно проявляє себе як фрактальна структура, їй притаманна відповідно фрактальна поведінка: неперервне відстеження числових значень економічного чинника надає не чіткий геометричний образ у вигляді ліній, а розпливчастий — своєрідну трубку значень, у середині якої лежить числова інформація.
2.3.1. Показник Херста (Н)
Спершу він був запропонований для вивчення часових рядів природних явищ, але згодом поширився на економічні системи.
Автор [23] вводить співвідношення де ліворуч стоїть нормований розмах (відношення класичного розмаху — різниці між максимальним і мінімальним значеннями певного досліджуваного економічного показника до стандартного відхилення цього показника як деякої випадкової величини; N — кількість спостережень; a — деяка константа; Н — показник Херста. Це співвідношення вимагає мінімальної кількості припущень щодо досліджуваної системи й дозволяє класифікувати часові ряний: якщо в попередньому періоді спостерігалось зростання, то, найімовірніше, у поточному відбудеться спад, і навпаки. Це так знане повернення до середнього значення. Такий ряд більш варіативний або волатильний, ніж випадковий, бо чергуються спади з підйомами; 3) для має місце персистентний або трендостійкий ряд. Якщо значення показника Херста Н зростає у попередній період, то, найімовірніше, тенденція зберігатиметься в майбутньому деякий час, і навпаки. Чим ближче значення Н до 0,5, тим менше спостерігатинівський рух). Якщо Н ? 1, то відповідна крива накопичень часового ряду стає плавнішою і менш зазубленою (вищербленою).
H Na S R ?= ,(2.3) () () H Na S R ?= ,(2.3) ди, а саме: 1) для Н = 0,5 спостереження не є незалежними, має місце випадковий ряд, що не підпорядковується нормальному закону розподілу; 2) для
5,00
