Posibniki.com.uaФінансиБанківський нагляд - Конопатська Л. В., Раєвський К. Є.Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК


< Попередня  Змiст  Наступна >

Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК


СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК

Стратегічний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнессередовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:

  • стратегічних цілей банку;
  • бізнесстратегій, розроблених для досягнення цих цілей; ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей;
  • якості реалізації цілей банку.

Ресурси, що потрібні для реалізації бізнесстратегій, можуть бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них належать канали взаємодії та обміну інформацією, операційні системи, мережі надання послуг та продуктів і управлінський потенціал та можливості. Внутрішні характеристики організації мають оцінюватися з погляду впливу економічних, технологічних, конкурентних, наглядових та інших змін зовнішнього середовища.

Фактори оцінки

Для оцінки стратегічного ризику наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалити рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінювання ризику банку.

Це такі фактори:

  • місія, цілі, корпоративні культура та цінності, толерантність банку до ризику;
  • практика керівництва щодо доведення до виконання, модифікації й реалізації стратегічних планів;
  • стан виконання стратегічних планів, частота та величина змін у ставленні банку до ризику (толерантності до ризику);
  • наявні інформаційні системи управління й засоби контролю для моніторингу бізнесрішень;
  • вплив на публічний імідж та добре ім’я банку стратегічної позиції, яку банк обрав щодо своїх технологій, продуктів та конкурентів;
  • плани та можливості щодо структурної реорганізації банку (наприклад, злиття або приєднання);
  • сумісність стратегічних ініціатив із наявними або запланованими ресурсами;
  • ринкова позиція банку, у тому числі проникнення на ринок на географічному рівні та на рівні продуктів;
  • диверсифікація банку щодо продуктів, географії та клієнтури; результати виконання планів банку щодо запровадження нових продуктів або послуг.

Узагальнена оцінка

Сукупний стратегічний ризик можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Низький

Помірний

Високий

Практика управління ризиками є невід’ємною частиною процесу стратегічного планування

Якість управління ризиками відповідає стратегічним завданням, які стоять перед банком

Практика        управління ризиками не відповідає стратегічним завданням або очевидною є відсутність        стратегічного напряму розвитку

Стратегічні       цілі,                   завдання,                   корпоративна культура та поведінка належним чином доведені до виконання та послідовно          впроваджуються на всіх організаційних рівнях. Ефективність       виконання стратегічних       завдань забезпечується       високою кваліфікацією керівництва всіх рівнів

Керівництво продемонструвало спроможність досягати                     поставлених цілей та виконувати завдання. Існують окремі невирішені      завдання, які не мають суттєвого впливу на виконання загальних завдань та місії банку

Стратегічні завдання не відображені адекватно у внутрішній нормативній базі банку. Структура та кваліфікація персоналу організації не відповідають довгостроковим стратегіям


Банк виявляє неспроможність досягти поставлених цілей та виконати стратегічні завдання. Виконання стратегічних планів банку може спричинити дестабілізацію його стану

Інформаційні       системи управління     ефективно забезпечують виконання стратегічних завдань

Інформаційні       системи управління достатньою мірою забезпечують виконання              короткострокових стратегічних завдань

Інформаційні       системи управління щодо забезпечення          виконання стратегічних       завдань мають серйозні недоліки або не існують узагалі

Тактика      банку     щодо виконання стратегічних планів повністю відповідає визначеній стратегії, забезпечується рівнем капіталу та може мати лише номінальний вплив     на дохідність. Рішення можна легко змінювати з помірними витратами

Тактика      банку     щодо виконання стратегічних планів загалом відповідає визначеній стратегії та в цілому забезпечується рівнем капіталу та розвитком операційних систем. Рішення, напевно, не матимуть значного      негативного впливу на надходження або капітал. У разі потреби рішення або заплановані заходи можуть бути змінені без значних      витрат      або проблем

Очікується, що стратегічні рішення матимуть серйозні негативні наслідки для ринкової вартості капіталу. Тактичні дії банку щодо виконання                     стратегічних планів є агресивними та (або) несумісними із визначеною стратегією. Змінити прийняті рішення в процесі їх реалізації дуже важко або занадто дорого

 

Узагальнені висновки

Сукупний стратегічний ризик:

 

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий, що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком
7.4. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку
7.5. Видача Національним банком розпоряджень
7.6. Запровадження тимчасової адміністрації в банках
7.7. Вимоги до програми санації банку
Дисциплiни

МаркетингАнглійська моваПравоЕтика та естетикаІсторіяБухгалтерський облікЕкономікаІнформатикаМенеджментПолітологіяСтатистикаФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki